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이름:안드레아스 F. 클레노우 (Andreas F. Clenow)

최근작
2022년 7월 <실전 알고리듬 트레이딩 레벨업>

안드레아스 F. 클레노우(Andreas F. Clenow)

스위스 취리히에 기반을 둔 스웨덴계 스위스 작가로서 자산운용 매니저, 기업가이며, 한 패밀리 오피스의 최고투자담당자(CIO)를 담당하고 있다. 테크 기업가, 금융 컨설턴트, 헤지 펀드 매니저, 금융공학 전문가, 퀀트 트레이더, 금융 고문, 회사의 중간 관리자 및 이사회 임원으로도 활동했다. 저서로는 『Following the Trend』(Wiley, 2013), 『Stocks on the Move』(2015), 『Most Private Bank』(Equilateral Capital Management GmbH, 2021) 등이 있다.  

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저자의 말

<실전 알고리듬 트레이딩 레벨업> - 2022년 7월  더보기

이 책은 파이썬에 익숙해지는 방법부터 퀀트 모델링의 로컬 환경 설정 방법, 트레이딩 전략 구성 및 분석 방법에 관해 단계별로 안내한다. 파이썬, 백테스트 또는 트레이딩에 관한 책이 아니다. 두 가지 주제 모두에 대한 전문가가 되도록 이끄는 것이 아니라, 두 분야에 걸쳐 확고한 기반을 제공하는 것을 목표로 한다. 트레이딩 전략을 백테스트하는 것과 같이 복잡한 무언가에 접근할 때, 그 사이의 모든 단계에서 다양한 방법으로 접근할 수 있다. 이 책은 파이썬 트레이딩 전략의 모든 접근 방법을 다루지 않는다. 모든 방법을 다루려면 이 책보다 몇 배나 더 두꺼울 것이다. 게다가 그런 책은 많은 사람에게 겁을 줘 도망가게 만들 수도 있다. 내가 쓴 모든 책은 겉으로 보기에 복잡해 보이는 주제를 시도해볼 수 있도록 돕는다. 대부분의 사람들이 어려워하는 주제를 현장에 처음 온 사람도 이해하고 소화할 수 있는 방식으로 설명하고 싶었다. 내 첫 번째 책인 『Following the Trend』는 앞서 말한 전제를 바탕으로 썼다. 한동안 추세 추종 헤지펀드 세계에서 시간을 보낸 후, 이 추세 추종 트레이딩 전략을 둘러싼 신화와 오해가 얼마나 깊은지 깨닫고 깜짝 놀랐다. 단지 간단한 트레이딩 전략 하나를 설명하려고 책 전체를 쓰기로 했을 때, 나는 그 책이 세계적으로 엄청난 호응을 얻을 것이라고는 예상치 못했다. 국제적인 베스트셀러로 출발한 것이 매우 즐거웠고 이 책이 받은 인기에 나보다 더 놀란 사람은 없었다. 두 번째 책인 『Stocks on the Move』는 계속 접하게 되는 흔한 질문에 대한 답변이었다. "추세 추종 접근법은 주식에도 적용될 수 있는가?"라는 질문에 대한 나의 본능적인 대답은 "확실하지만 규칙을 조금 수정해야 할 것 같다"였다. 생각해보니 주제 자체가 책 한 권 분량을 필요로 한다는 것을 알게 됐고, 주식 모멘텀 모델은 추세 추종과 충분히 달라서 별도의 상이한 전략으로 분류돼야 한다는 것을 알았다. 이러한 가운데 '주식 모멘텀(Stocks on the Move)'이 탄생했다. 처음 두 권의 책에서는 모든 것에 접근할 수 있도록 노력했다. 이해할 수 있을 뿐만 아니라, 이 책을 읽는 사람이라면 누구나 따라 할 수 있을 정도로 상세하게 설명했다. 나는 저비용 소프트웨어와 데이터를 조사해서, 누구나 예산 범위 내에서 사용할 수 있음을 확인하고 독자들에 의해 트레이딩 전략과 백테스트가 재구성될 수 있도록 함으로써 내가 한 어떠한 주장도 검증할 수 있도록 했다. 그 모든 것을 복제하고 테스트하는 과정을 거친 독자들로부터의 모든 메일을 수년에 걸쳐 볼 수 있어서 좋았다. 그러나 백테스트를 구성할 수 있는 기술력이 부족한 독자들로부터 온 메일도 많았다. 심각한 포트폴리오 모델링을 하기에는 너무 간단한 백테스트 소프트웨어를 사용하는 경우가 많았으며, 어떤 사용자는 좀 더 강력한 환경을 어디서부터 설정해야 할지 잘 몰랐다. 이로부터 새로운 책 아이디어가 탄생했다. 이 책은 트레이딩 전략의 계량적 백테스트를 누구나 접근할 수 있도록 하는 데 초점을 맞췄다. 이 책은 1천 달러를 다음 주에 100만 달러로 바꿀 초 비밀 트레이딩 전략으로 가득 차 있지 않다. 단지 몇 가지 현명한 트레이딩 전략이 있다고 생각하고 싶지만 최첨단이거나 혁명적인 것은 아니다. 나는 이 책을 통해 대부분의 독자들이 트레이딩 모델에 대해 몇 가지 흥미로운 것들을 배울 것이라고 생각하지만, 비단 이 책의 요점은 아니다. 파이썬을 사용해 트레이딩 아이디어를 테스트하는 방법을 알려주기 위해 테스트할 트레이딩 아이디어를 보여야 한다. 내가 도움이 됐으면 하는 몇 가지 모델을 보여주겠다. 다양한 복잡성의 정도를 가진 ETF, 주식 및 선물에 대한 완전한 트레이딩 모델을 볼 수 있다. 나는 이러한 트레이딩 전략을 통해 당신에게 필요한 역량과 이러한 전략을 실현하기 위한 방법을 설명할 것이다. 내가 추천하고 싶은 것은 당신이 다른 사람들의 트레이딩 전략에 대해 읽어보라는 것이다. 그들에게 배우라. 적합한 백테스트 환경을 구축하고 전략을 모델링하라. 그런 다음 당신이 무엇을 좋아하고 무엇을 싫어하는지 생각해보라. 원하는 부분을 수정하고 자신의 접근법에 통합할 수 있는 방법을 찾아 트레이딩 방식을 개선할 수 있다. 모델을 완전히 이해하기 위해서는 자신의 모델을 만들어야 하고, 완전히 신뢰하기 위해서는 모델을 이해해야 한다. 이 책은 이 일을 완수하는 데 필요한 도구와 기술을 제공할 것이다.

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